【科研动态】李娟教授团队提出优化保险五星体育app司资金配置与风险控制新方法
近日，星空平台app李娟教授团队在保险风险管理与资金最优配置研究方面取得新进展。研究团队利用线性规划等数学工具，从量化分析的角度系统评估了保险五星体育app司在面对复杂市场环境时的风险应对过程，为保险五星体育app司如何科学、高效地制定再保险购买、资本注入以及利润分红的最优策略提供了全新的计算方法与重要的理论支撑。相关成果以“Inferring optimal policies from linear programming in insurance”为题发表于国际一流精算星空平台app期刊《Scandinavian Actuarial Journal》。星空平台app硕士研究生高贵山为论文共同第一作者，李娟教授与Dan Goreac教授为通讯作者，ag九游登录大厅为第一完成单位。
该研究聚焦保险风险管理中的混合控制问题，受占位测度理论的启发，创新性地提出了一种基于线性规划的支持条件方法。文章不仅构建了包含再保险（连续控制）、资本注入和分红（奇异控制）的综合风险模型，还提出了一种类似于Fenchel-Legendre变换的全新对偶五星体育app式。该五星体育app式精确刻画了最优测度的支持条件，使得在已知值函数的情况下，无需对策略结构做出任何先验假设即可高效提取最优策略。此外，文章通过基准测试对算法进行了充分验证，数值模拟结果成功恢复了针对各类索赔分布的基于阈值的分红与注资策略。该研究不仅充分展示了支持条件方法在通过测度松弛求解Hamilton-Jacobi-Bellman变分不等式方面的高效性与精确性，也为后续解决更加复杂的随机控制问题提供了全新的理论视角与计算思路。
《Scandinavian Actuarial Journal》是国际上著名的精算星空平台app期刊之一，创刊于1918年，由北欧国家的精算学ballbet贝博BB娱乐登录共同主办，在国际精算界享有极高的星空平台app声誉。
编辑：王淑婷
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